“机器人5号”：待机而动的量化套利狙击手

程序化交易是一种工具，具体要实现什么策略还得靠自己去想，它只是提供一种手段让你更精确地实现你想要的策略。海通期货长期业绩鉴证平台量化组高手机器人5号连续32个月，仅2个月份未实现正收益，平均每月收益6.72%，机器人5号自2012年5月加入海通期货笑傲江湖长期业绩鉴证平台以来，展现出惊人的盈利能力，已实现总收益率214.8%、总收益额219万元、最大收益回撤率13.1%，目前位居马拉松组前列、量化组五强。机器人5号毕业于复旦大学计算机专业和国际经济贸易专业，通过金融注册分析师考试（CFA）。在校期间他交易股票，并对量化交易有浓厚兴趣，2005年大学毕业后，凭借着对计算机的娴熟运用，在量化交易方面他找到了施展能力的空间。CTP综合交易平台推出后，机器人5号短时间内写出了一套程序，将他的交易策略融合进这套程序当中。这套程序一直沿用至今，为保证适应市场变化，机器人5号在保持基本思想不变的前提下不断微调修改，将风险做小，收益做大。机器人5号通过程序化获取数据、分析数据，然后挖掘交易机会，通过实时的行情来判断触发，实现交易策略。日内套利是机器人5号的交易策略核心，通过设立严格的开仓条件，按照程序允许的最大仓位入场，通常不会配置加减仓策略，当机会来临时，尽量实现一次性建仓。其日内套利的关键在于关注短期波动，按一定参数设定好的程序，抓住日内较大的波动，交易周期内的波动越大，盈利就越多。值得注意的是，这一策略交易频率不高，单笔交易的周期也不长。一笔交易开完仓后平均持仓半小时，我希望持仓时间越短越好，以避免风险。价格回归到正常区间就结束一笔交易。机器人5号说，如果长期不回归程序设定的正常区间，他会手动将单子在日内平掉，一般不会留隔夜单加大风险。一套策略的回撤、交易频率、胜率及稳定性是他评价优劣的指标，而回撤率则是他最看重的要素。严设开仓条件、严控资金规模、不留隔夜单和最看重策略回撤，无不透露出机器人5号对其交易策略的坚守和信奉。斯迈尔斯曾说，一个没有原则和没有意志的人就像一艘没有舵和罗盘的船一般，他会随着风的变化而随时改变自己的方向。交易也如此，唯有恪守自己的交易之道，不做墙头草，不随风摇摆，方能在财务自由的道路上越走越远。机器人5号2012年5月至今马拉松绩效：总收益率214.8%、总收益额219万、最大收益回撤率13.1%。

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